A Valdichiesa si trova il Santuario della Madonna del Terzito, eretto nel 1630, meta di pellegrinaggi (è il più importante luogo di culto Mariano delle isole Eolie). Al suo interno custodisce uno splendido Cristo bianco e pregevoli ex-voto.
Il Santuario è risalente a un tempo remoto quando un eremita costruì un edificio sacro dalle modeste dimensioni, per destinarlo alla sua solitaria preghiera e vi collocò una delicata immagine della Madonna. Nel 1622 un boscaiolo trovò tra le rovine di un vecchio fabbricato il quadro di legno antico, raffigurante la Vergine Maria, appartenuto all'eremita e fu così che venne costruito il primo santuario. Ristrutturato nella seconda metà del XIX sec., il santuario, con pianta a croce latina, è diviso in tre navate ed accoglie al suo interno una statua in legno, di autore ignoto, che rappresenta la Madonna nelle forme originali dell'antico quadro.

Sull'altare centrale domina una pregevole tela settecentesca raffigurante la Vergine con un campanello in mano nell'atto di proteggere, dall'alto, l'Arcipelago delle Eolie.

Il Santuario, detto Terzito per la sua terza riedificazione o perchè costituisce la terza chiesa dell'arcipelago, ha subito negli ultimi decenni alcune importanti modifiche strutturali: sulla facciata, sormontata da una statua in marmo della Madonna, sono stati inseriti due campanili; il sagrato è stato riparato e ordinato; la costruzione che chiude la navata maggiore, decorata finemente, è stata resa più ampia.